Verwenden von Pivot-Punkten in Forex Trading Trading erfordert Referenzpunkte (Unterstützung und Widerstand), die verwendet werden, um festzustellen, wann auf den Markt geben, stoppen und nehmen Gewinne. Allerdings wenden viele Anfangshändler zu viel Aufmerksamkeit auf technische Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und relative Stärke Index (RSI) (um nur einige zu nennen) und nicht zu identifizieren einen Punkt, der Risiko definiert. Unbekanntes Risiko kann zu Margin-Anrufen führen. Aber kalkulierte Risiko erheblich verbessert die Chancen des Erfolgs über die Langstrecke. Ein Werkzeug, das potentielle Unterstützung und Widerstand bietet und hilft, das Risiko zu minimieren, ist der Drehpunkt und seine Ableitungen. In diesem Artikel gut argumentieren, warum eine Kombination von Pivot-Punkten und traditionellen technischen Werkzeugen ist weitaus leistungsfähiger als technische Werkzeuge allein und zeigen, wie diese Kombination effektiv in der FX-Markt verwendet werden kann. Pivot Points 101 Ursprünglich von Floor-Trader auf Equity-und Futures-Börsen. Haben sich auf dem Devisenmarkt als außerordentlich nützlich erwiesen. Tatsächlich neigt die projizierte Unterstützung und der Widerstand, der durch Schwenkpunkte erzeugt wird, dazu, besser in FX zu arbeiten (insbesondere mit den meisten flüssigen Paaren), weil die große Größe des Marktes gegen Marktmanipulationen schützt. Der FX-Markt hält sich im Wesentlichen an technische Prinzipien wie Unterstützung und Resistenz besser als weniger liquide Märkte. (Lesen Sie dazu den Abschnitt Pivotpunkte für Vorhersagen und Pivotstrategien verwenden: Ein handliches Werkzeug.) Pivot berechnen Pivotpunkte können für jeden Zeitrahmen berechnet werden. Das heißt, die vorherigen Tage werden verwendet, um den Pivotpunkt für den aktuellen Handelstag zu berechnen. Pivot Point für Current High (zurück) Low (previous) Close (previous) 3 Der Pivotpoint kann dann verwendet werden, um die geschätzte Unterstützung und den Widerstand für den aktuellen Handelstag zu berechnen. Widerstand 1 (2 x Pivot Point) Niedrig (Vorperiode) Unterstützung 1 (2 x Pivot Point) Hoch (vorherige Periode) Widerstand 2 (Pivot Point Support 1) Widerstand 1 Unterstützung 2 Pivot Point (Widerstand 1 Support 1) Widerstand 3 (Pivot Punkt-Unterstützung 2) Widerstand 2 Unterstützung 3 Pivot Punkt (Widerstand 2 Unterstützung 2) Um ein vollständiges Verständnis davon zu erhalten, wie gut Pivotpunkte funktionieren können, kompilieren Sie Statistiken für die EURUSD auf, wie weit jeder Hoch und Tief von jedem berechneten Widerstand (R1, R2, R3) und Stützpegel (S1, S2, S3). Um die Berechnung selbst durchzuführen: Berechnen Sie die Pivotpunkte, Stützpegel und Widerstandswerte für x Anzahl der Tage. Subtrahieren Sie die Unterstützungsschwenkpunkte vom tatsächlichen Tief des Tages (niedrig S1, niedrig S2, niedrig S3). Subtrahieren Sie die Widerstandsdrehpunkte von der tatsächlichen Höhe des Tages (High R1, High R2, High R3). Berechnen Sie den Durchschnitt für jede Differenz. Die Ergebnisse seit Auflegung des Euro (1. Januar 1999 mit dem ersten Handelstag am 4. Januar 1999): Der tatsächliche Tiefstand ist im Durchschnitt 1 Pip unter Support 1 Die tatsächliche Höhe liegt im Durchschnitt bei 1 Pip Widerstand 1 Der tatsächliche Tiefpunkt liegt im Durchschnitt bei 53 Pips oberhalb von Support 2 Die tatsächliche Höhe liegt im Durchschnitt bei 53 Pips unter Resistance 2 Der tatsächliche Tiefpunkt liegt im Durchschnitt bei 158 Pips über Support 3 Die tatsächliche Höhe liegt im Durchschnitt bei 159 Pips unten Resistance 3 Beurteilungswahrscheinlichkeiten Die Statistiken zeigen, dass die berechneten Pivotpunkte von S1 und R1 ein anständiges Maß für den tatsächlichen Hoch - und Tiefpunkt des Handelstages sind. Wenn wir einen Schritt weiter gingen, berechneten wir die Anzahl der Tage, in denen das Tief niedriger war als jedes S1, S2 und S3 und die Anzahl der Tage, an denen das Hoch höher war als jedes R1, R2 und R3. Das Ergebnis: Seit dem Beginn des Euro gab es 2.026 Börsentage ab dem 12. Oktober 2006. Der tatsächliche Tiefstand war niedriger als S1 892-mal oder 44 der Zeit Der tatsächliche Höchststand war höher als R1 853-mal oder 42 der Zeit Der tatsächliche Tief wurde niedriger als S2 342 mal oder 17 der Zeit Die tatsächliche Höhe war höher als R2 354 mal oder 17 der Zeit Der tatsächliche Tief wurde niedriger als S3 63 mal oder 3 von Die Zeit Die tatsächliche Höhe wurde höher als R3 52 Mal oder 3 der Zeit Diese Information ist nützlich für einen Händler, wenn Sie wissen, dass das Paar unterhalb S1 44 der Zeit unterschreitet, können Sie einen Stop unter S1 mit Vertrauen, Verständnis Dass die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite ist. Darüber hinaus können Sie Gewinne knapp unter R1 nehmen, weil Sie wissen, dass die hohe für den Tag überschreitet R1 nur 42 der Zeit. Auch hier sind die Wahrscheinlichkeiten mit Ihnen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Thesen Wahrscheinlichkeiten und nicht Gewissheiten sind. Im Durchschnitt ist die Höhe 1 Pip unter R1 und überschreitet R1 42 der Zeit. Dies bedeutet weder, dass der Hoch R1 vier Tage aus den nächsten 10 hinausgehen wird, noch dass der Hoch immer 1 Pip unter R1 sein wird. Die Macht in diesen Informationen liegt in der Tatsache, dass Sie potenzielle Unterstützung und Widerstand vor der Zeit sicher zu messen, haben Referenzpunkte zu stoppen und Grenzen und vor allem, das Risiko zu begrenzen, während Sie sich in der Lage zu profitieren. Verwendung der Information Der Pivotpunkt und seine Ableitungen sind potentielle Unterstützung und Widerstand. Die nachfolgenden Beispiele zeigen ein Setup mit Drehpunkt in Verbindung mit dem beliebten RSI-Oszillator. (Für weitere Erkenntnisse siehe Momentum und der Relative Strength Index und das Erlernen von Oszillatoren - Teil 2: RSI.) RSI-Divergenz bei Pivot ResistanceSupport Dies ist typischerweise ein hoher Lohn-Risiko-Handel. Das Risiko ist aufgrund der jüngsten hohen (oder niedrigen für einen Kauf) gut definiert. Die Pivotpunkte in den obigen Beispielen werden mit wöchentlichen Daten berechnet. Das obige Beispiel zeigt, dass R1 vom 16. bis 17. August als stabiler Widerstand (erster Kreis) bei 1.2854 gehalten wurde und die RSI-Divergenz schlug vor, dass die Oberseite begrenzt war. Dies deutet darauf hin, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Unterbrechung unter R1 mit einem Stopp auf dem jüngsten Hoch und einer Grenze am Pivotpunkt, die nun eine Unterstützung ist, kurz zu machen: Verkaufen Sie Short bei 1.2853. Stopp auf dem letzten Hoch bei 1.2885. Begrenzung auf den Drehpunkt bei 1.2784. Dieser erste Handel saldiert ein 69 Pip-Gewinn mit 32 Pips Risiko. Das Lohn-Risiko-Verhältnis betrug 2,16. Die nächste Woche produzierte fast genau das gleiche Setup. Die Woche begann mit einer Rallye und knapp über R1 bei 1.2908, was auch von einer bärischen Divergenz begleitet wurde. Das Short-Signal wird auf dem Rückgang unterhalb von R1 erzeugt, an welchem Punkt wir kurz mit einem Stopp auf dem letzten High und einem Limit an dem Pivotpunkt verkaufen können (was jetzt unterstützt wird): Sell short bei 1.2907. Stoppen Sie an der neuen Höhe bei 1.2939. Begrenzung auf den Drehpunkt bei 1.2802. Dieser Handel saldiert ein 105 Pip-Gewinn mit nur 32 Pips Risiko. Das Lohn-Risiko-Verhältnis betrug 3,28. Die Regeln für die Einrichtung sind einfach: 1. Identifizieren Sie eine bärische Divergenz am Pivotpunkt, entweder R1, R2 oder R3 (am häufigsten bei R1). 2. Wenn der Kurs unter den Referenzpunkt (es könnte der Schwenkpunkt R1, R2, R3 sein kann), eine kurze Position mit einem Stopp bei der letzten Schwunghöhe einleiten. 3. Legen Sie eine Grenze (Take Profit) Reihenfolge auf der nächsten Ebene. Wenn Sie an R2 verkauft haben, wäre Ihr erstes Ziel R1. In diesem Fall wird der frühere Widerstand zur Unterstützung und umgekehrt. 1. Bullische Divergenz am Pivotpunkt identifizieren, entweder S1, S2 oder S3 (am häufigsten bei S1). 2. Wenn der Kurs über dem Referenzpunkt (es könnte der Schwenkpunkt S1, S2, S3 sein kann) eine Longposition mit einem Stopp bei dem letzten Swing-Low einleiten. 3. Setzen Sie ein Limit (Take Profit) Ordnung auf der nächsten Ebene (wenn Sie bei S2 gekauft, Ihr erstes Ziel wäre S1 ehemalige Unterstützung wird Widerstand und umgekehrt). Zusammenfassung Ein Tageshändler kann täglich Tagesdaten verwenden, um die Pivotpunkte zu berechnen, ein Swing Trader kann wöchentliche Daten verwenden, um die Pivotpunkte für jede Woche zu berechnen, und ein Positionshändler kann monatliche Daten verwenden, um die Pivotpunkte zu Beginn eines jeden Monats zu berechnen . Die Anleger können sogar jährliche Daten nutzen, um die Niveaus für das kommende Jahr zu erreichen. Die Handelsphilosophie bleibt gleich, unabhängig vom Zeitrahmen. Das heißt, die berechneten Pivotpunkte geben dem Trader eine Vorstellung davon, wo Unterstützung und Widerstand für die kommende Periode ist, aber der Trader - denn nichts im Handel ist wichtiger als Vorbereitung - muss immer bereit sein, zu handeln. INTERVIEW Using Sentiment Trading Forex With Jamie Saettele von Jayanthi Gopalakrishnan und Bruce Faber Jamie Saettele ist der Senior Währungsstratege bei Forex Capital Markets LLC und Autor von Sentiment im Forex-Markt. Seine technische Strategie wird täglich bei DailyFX veröffentlicht und er hat zur technischen Analyse von STOCKS amp COMMODITIES, SFO und Futures Zeitschriften sowie Investopedia beigetragen. Saettele ist ein aktiver Devisenhändler, der einen diskretionären Ansatz für den Devisenmarkt einsetzt. Sampc-Redakteur Jayanthi Gopalakrishnan und Stabschef Bruce Faber interviewte Jamie Saettele telefonisch am 30. Juli 2008. Die Einleitung einer Position am äußersten ist am besten. Jamie, wie bist du zum Handel gekommen? Im College war ich Teil eines studentisch geführten Investmentfonds. Es waren 15 von uns und unsere Aufgabe war es, ein echtes Geldkonto zu verwalten. Es gab Regeln - wir konnten nur lange Aktien und Rentenfonds gehen. JG: Haben Sie nur Aktien ausgewählt, oder haben Sie etwas anderes zu tun? Wir hatten verschiedene Rollen neben Kommissionierung Aktien - zum Beispiel hatten wir eine Buchhaltung. Meine Aufgabe war die Bereitstellung von Wirtschaftsberichten. So studierte ich viele makroökonomische Themen, und ich begann, mich sehr auf die Zinssätze zu konzentrieren. So habe ich mich für Währungen interessiert. Nach dem Studium wollte ich einen Job in Devisen finden und ich fand mich bei FXCM, und ich bin seither hier. BF: Traden Sie handeln, was Sie jetzt handeln, weil es sicherer ist, oder weil es eine bessere Chance gibt, Geld zu verdienen Eigentlich denke ich, es ist viel schwieriger, Geld in Devisen zu machen. Aber das bedeutet auch, Sie können viel mehr davon zu machen, weil so viele Menschen verlieren, die Menschen, die gewinnen, werden mehr Geld verdienen. Verständnis, wenn der Handel ist das größte Problem, dass die Menschen haben, weil der Markt ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Die Menschen versuchen, die ganze Zeit Handel. Normalerweise ist das eine schreckliche Idee. In Futures - Währung Futures, oder alle Futures - die Börse ist nur für eine gewisse Zeit zu öffnen. Diese Märkte bieten einen Filter für, wenn nicht zu handeln. Das ist nicht der Fall in vor Ort Forex. Menschen können handeln, wann immer sie wollen. Es ist die menschliche Natur, nach dieser Aktion zu suchen, die uns im Handel nicht hilft. JG: Sie haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht betitelte Sentiment im Forex-Markt. Was inspiriert Sie, es zu schreiben Wenn Menschen beginnen, den Handel, eine Menge von ihnen beginnen mit Blick auf einen wirtschaftlichen Kalender, und erwarten, dass die Nachrichten, um den Markt auf die eine oder andere Weise zu bewegen. Sie tun dies, so können sie Positionen auf der Grundlage, wie sie denken, dass der Markt reagieren zu nehmen. Ich sprang einfach hinein und begann, Trades abzugeben, als Nachrichten herauskamen, und ich bemerkte, dass das, was vermutlich gute Nachrichten waren, nicht wichtig war, weil der Markt die andere Weise gehen würde, und umgekehrt. JG: Was hast du dann angefangen zu lesen, was ich über technische Analyse und die Psychologie der Märkte zu finden. Ich glaube, dass die Märkte zwischen Optimismus und Pessimismus oszillieren. Es gibt Werkzeuge, die wir verwenden können, um den psychologischen Zustand des Marktes - wo wir in optimistischer Pessimistischer Schwingung sind - zu messen und dann entsprechend zu handeln. Wenn sich ein Markt von einem bärischen Extrem abwendet, sehe ich, lange zu gehen, bis wir zu einem optimistischen Extrem kommen. Es klingt einfach, aber offensichtlich ist es nicht, weil der Handel wäre einfach, wenn es wäre. Im Grunde ist es das, worum es in meinem Buch geht. Es diskutiert verschiedene Werkzeuge, die Sie verwenden können, um den psychologischen Zustand des Marktes zu messen. Dazu gehören Stimmungsindikatoren, wie zum Beispiel das Commitment of Traders (COT) Berichte, und wie Signale zu erstellen, und das Lesen von News-Schlagzeilen. In der Tat, las ich einen Artikel in SampC im Jahr 1989 über das Lesen von News-Schlagzeilen und der Suche nach bestimmten Sprache zu sehen, ob der Markt in Frage ist Richtfest oder Bodenbildung in Ihren Bedingungen. . Fortsetzung in der Oktober-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Oktober 2008 Ausgabe von Technical Analysis von STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2008, Technische Analyse, Inc. Zurück zu Oktober 2008 Inhalt
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